Wednesday, January 12, 2011

การเทรด Forex ให้ได้กำไร ตอน ระบบเทรด Forex ที่ดีต้องมีผลทางสถิติรองรับ

การเล่น Forex ตามระบบ หรือ Forex Trading System นั้น เราควรต้องมีความเข้าใจเบื้องต้น และมีการเก็บข้อมูล มีการทดสอบทางสถิติจนได้ผลลัพท์ที่แท้จริงของมันออกมาก่อนที่จะนำระบบเทรด Forex นั้นๆ มาใช้ เมื่อมีระบบแล้ว การทำตามระบบเทรดจะช่วยกรอง และห้ามมิให้เราลงทุนเมื่อสภาวะของตลาดนั้นไม่มีความเหมาะสมต่อการเทรดของเรา ทำให้เราเข้าใจในการเทรด รู้ที่มา ที่ไปว่าทำไมต้องเข้า ออก ซึ่งเป็นวินัยการลงทุนที่แท้จริง

หลักการเบื้องต้นของทดสอบระบบเทรด forex ควรมีดังนี้ครับ
• ข้อมูลยิ่งมากยิ่งดี ก็คือ จดบันทึกทุกครั้งของการเทรดในช่วงทดสอบ เช่น ซื้อเพราะอะไร ขายเพราะอะไร ได้กำไร/ขาดทุนเท่าไหร่ ช่วงที่กำไร/ขาดทุนอยู่ในเวลาได้ อยู่ในเวลาทำการของตลาดโซนใหน เป็นต้น
• การทดสอบต้องครอบคลุมเทรนขาขึ้น ขาลง และ sideways
• จำนวนครั้งของการเทรดเพื่อทดสอบ(Sample Size) อย่างน้อยๆควรมีสัก 30-50 ครั้งขึ้นไป ยิ่งมากค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ก็จะน้อยลง ทำให้เราทราบว่าค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงเพียงใด มีขอบเขตความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใด


ตัวเลขทางสถิติที่เพื่อนๆ ควรจะมีหลังจากการทดสอบระบบ forex ของตัวเองคือ
1.สามารถบอกได้ว่าระบบนี้มี % การทำกำไรเท่าไหร่
2.สามารถบอกได้ว่าระบบนี้มี % การขาดทุนเท่าไหร่
3.ได้กำไรเฉลี่ยครั้งล่ะเท่าไหร่
4.ขาดทุนเฉลี่ยครั้งล่ะเท่าไหร่
5.กำไรติดๆ กันมากที่สุดกี่ครั้ง
6.ขาดทุนติดๆ กันมากที่สุดกี่ครั้ง

ผลทางสถิติที่ได้จะทำให้เพื่อนๆ วางแผนได้ว่าในการเทรดแต่ละครั้งเราสามารถที่จะเสี่ยงได้ไม่เกินกี่% ของเงินลงทุน

เพื่อนๆ นักเทรด Forex ที่ต้องการเทรดแบบมีระบบให้ได้กำไร ควรต้องเข้าใจเสียก่อนว่า Forex Trading System นั้น จะเกิดประสิทธิภาพ และแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องของมันออกมาได้ ภายใต้ Sample Size จำนวนหนึ่งที่มากพอ และเราต้องตัด "ตัวแปร" ทางด้านจิตใจออกไปให้หมด เหลือไว้แต่ตัวแปร "ความถูกต้องของระบบ" ที่มีสถิติรองรับ หากคุณตัดตัวแปรตัวนี้ออกไปจากการเทรดไม่ได้ ระบบก็ไม่สามารถแสดง "ผลลัพธ์" ที่แท้จริงของมันออกมาได้

เราจะพบว่านักเทรด Forex ส่วนใหญ่มักจะทิ้งระบบเทรดนั้นๆไป เมื่อระบบนั้นทำให้เขาเทรดเสียติดๆกันจนขาดความมั่นใจที่จะใช้ นั่นทำให้เขาต้องไปเริ่มหาระบบเทรด Forex ใหม่ๆ ที่เขาคิดว่าจะทำให้มีกำไร และจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จึงไม่มีทางเลยที่คนเหล่านี้จะทำกำไรได้อย่างมั่นคงจากการเทรด เพราะเขาไม่เคยได้สัมผัสถึง "ผลลัพธ์ทางสถิติ" เขาใช้เพียง "ผลลัพธ์ทางความรู้สึก" ในการตัดสินระบบแต่ละอันที่ได้ใช้ บางคนไม่รู้เลยว่าระบบของตัวเองมี % การทำกำไรเท่าไหร่ เพราะเขาไม่เคยทดสอบมันเลย

ดังนั้นเพื่อนๆ ต้องยอมรับความเสี่ยง ต้องยอมรับการขาดทุนตามระบบให้ได้ เลิกตามหาระบบในอุดมคติ ที่ไม่มีวันเทรดเสีย เพราะมันไม่มีอยู่จริง

เรื่องสัญญานหลอกเป็นเรื่องธรรมชาติครับ เกิดเป็นประจำเหมือนกับชีวิตประจำวันของคนเราแหละครับ ประเด็นอาจจะไม่ใช่อยู่ที่ทำอย่างไรไม่ให้เกิด แต่น่าจะอยู่ที่การวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดว่าจะทำอย่างไร ให้ทุกอย่างยังไปได้ดี

ลองเลือกระบบที่ชอบ ที่เข้ากับชีวิตประจำวันของเรา เข้ากับ time frame ที่เราใช้ เข้ากับจำนวนครั้งในการเทรดที่รู้สึกพอดี (เช่น บางท่านทำงานประจำไปด้วยเทรดไปด้วย ไม่สามารถที่จะดูหน้าจอได้บ่อย ก็อาจจะเทรดที่ช่วง time frame กว้างๆ) เลือกระบบที่เราเข้าใจมัน ไม่ซับซ้อนจนเกินเข้าใจ ระบบที่ใช้ง่าย ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และชำนาญ


ตัวอย่างแนวคิดในการเทรดด้วยระบบ (เครดิต: mangmaoclub.com)

ถ้าเราสามารถสร้างระบบเทรด Forex ง่ายๆ ที่ได้กำไรง่ายๆ แต่สม่ำเสมอ โดยมีผลทางสถิติรองรับ และเราตั้งใจเทรดในแนวทางของตัวเอง ยึดมั่นในหลักการเดิมไม่แปรเปลี่ยน รับรองว่าเพื่อนๆ จะสามารถทำกำไรในตลาด Forex อย่างยั่งยืนแน่นอนครับ

และอยากให้เพื่อนๆ จำไว้เสมอว่า "การเทรด Forex แบบใช้ระบบเทรด สิ่งสำคัญกว่าระบบ คือการทำตามระบบให้ได้"

3 comments:

Jakkapan Meeon said...

ขอบคุณครับ

James Wallets said...

I always recommend that traders in search of a strategy review the free Expert Advisors. for sale on the internet. Aside from the fact that they’re free, the biggest advantage is that you know and understand how they work. The idea of trusting a pure black box with thousands of dollars in capital never sat well with me.

Blogger said...

I advise that you pick the most recommended Forex broker.